El Índice de Fuerza Verdadera (TSI) El Índice de Fuerza Verdadera (TSI), desarrollado por William Blau e introducido en Stocks amp Commodities Magazine, es un oscilador de impulso basado en un doble suavizado de los cambios de precios. A pesar de que se necesitan varios pasos para calcular, el indicador es realmente bastante sencillo. Al suavizar los cambios de precios, TSI captura los flujos y los flujos de la acción de precios con una línea más estable que filtra el ruido. Como con la mayoría de los osciladores del momento, los chartists pueden derivar señales de la sobrecompra / oversold las lecturas, crossovers de la línea central, divergencias bullish / bearish y crossovers de la línea de la señal. Cálculo de SharpCharts El Índice de Fuerza Verdadera (TSI) se puede dividir en tres partes: el cambio de precio suavizado doble, el cambio de precio absoluto doblemente suavizado y la fórmula de ETI. En primer lugar, calcular el cambio de precio de un período a otro. Segundo, calcule un EMA de 25 periodos de este cambio de precio. En tercer lugar, calcular un EMA de 13 períodos de este EMA de 25 períodos para crear un doble suavizado. La misma técnica de suavizado doble se utiliza para el cambio de precio absoluto. Después de estos cálculos iniciales, divida el cambio de precio suavizado doble por el cambio de precio suavizado doble absoluto y múltiplo por 100 para mover el decimal dos lugares. La primera parte, que es el doble cambio de precio suavizado, establece el tono positivo o negativo para la ETI. El indicador es negativo cuando el cambio de precio suavizado doble es negativo y positivo cuando es positivo. El cambio de precio absoluto alisado doble normaliza el indicador y limita el rango del oscilador resultante. En otras palabras, este indicador mide el doble cambio de precio suavizado en relación con el cambio de precio absoluto doblemente suavizado. Una serie de grandes cambios de precios positivos da lugar a lecturas positivas relativamente altas, ya que esto indica un fuerte impulso al alza. Una serie de grandes cambios de precios negativos empuja TSI profundamente en territorio negativo. La tabla anterior proviene de una hoja de cálculo Excel. Tenga en cuenta que las medias móviles exponenciales se utilizan en los cálculos. Estos comienzan con un promedio simplemente móvil y luego usan un multiplicador para el cálculo, lo que significa que se necesitan datos históricos adicionales para alcanzar valores verdaderos. Haga clic aquí para descargar este ejemplo de hoja de cálculo y probarlo en casa. Interpretación El Índice de Fuerza Verdadera (TSI) es un oscilador que fluctúa en territorio positivo y negativo. Como con muchos osciladores de momento, la línea central define el sesgo general. Los toros tienen el borde de impulso cuando TSI es positivo y los osos tienen el borde cuando es negativo. Al igual que con el MACD, una línea de señal puede ser aplicada para identificar las subidas y bajadas. Sin embargo, los crossovers de la línea de señales son bastante frecuentes y requieren filtración adicional con otras técnicas. Los cartistas también pueden buscar divergencias alcistas y bajistas para anticipar reversiones de tendencia sin embargo, tenga en cuenta que las divergencias pueden ser engañosas en una tendencia fuerte. TSI es algo único porque rastrea bastante bien el precio subyacente. En otras palabras, el oscilador puede capturar un movimiento sostenido en una dirección u otra. Los picos y valles en el oscilador a menudo se corresponden con los picos y valles en el precio. En este sentido, los artistas pueden dibujar líneas de tendencia y marcar niveles de apoyo / resistencia usando TSI. Entonces se pueden utilizar saltos de línea para generar señales. Crossover de línea central El crossover de línea central es la señal más pura. El doble impulso suavizado de los cambios de precios es positivo cuando la ETI está por encima de cero y negativa cuando está por debajo de cero. Por lo general, los precios suben cuando la ETI es positiva y disminuye cuando la ETI es negativa. El ejemplo siguiente muestra que Nike (NKE) se volvió alcista en septiembre de 2011 cuando TSI pasó a territorio positivo (línea verde). La acción se mantuvo alcista como la tendencia alcista se extendió en la primavera de 2012. Nike se volvió bajista cuando TSI se volvió negativo y la acción se rompió el apoyo. Líneas de tendencia TSI a menudo produce niveles de soporte y resistencia que los cartistas pueden usar para identificar rupturas o averías. El siguiente ejemplo muestra Citigroup (C) con TSI estableciendo soporte en marzo. El indicador rompió el apoyo a principios de abril y esta ruptura prefiguró una disminución significativa en mayo. TSI luego rebotó en junio y formó una consolidación plana en julio. Esta consolidación se parecía a una bandera que caía y TSI rompió por encima de la línea de tendencia a finales de julio. Esta ruptura precedió a una mayor fuerza en agosto. Sobrecompra / Sobreventa Los niveles de sobrecompra y sobreventa para el Índice de Fuerza Verdadera varían de acuerdo con la volatilidad de la seguridad y la configuración del período para el indicador. La gama TSI será menor para las poblaciones con baja volatilidad, como las utilidades. La gama TSI será mayor para las poblaciones con alta volatilidad, como las biotecnológicas. El uso de períodos de tiempo más cortos para el suavizado resultará en un rango más amplio y una línea de indicador más húmeda. Períodos de tiempo más largos resultarán en un rango más pequeño y una línea más lisa. Es el intercambio de análisis técnico clásico. Los cartistas obtienen señales más rápidas y menos retrasos con períodos más cortos, pero esto se produce a expensas de más sismos y señales falsas. Los periodos más largos reducen los whipsaws, pero estas señales vienen con más lag y una proporción más pobre de la recompensa-a-riesgo. El gráfico anterior muestra el ETF Nasdaq 100 (QQQ) con TSI utilizando dos marcos de tiempo diferentes. La ventana indicadora superior muestra TSI (40,20,7) que fluctúa entre -20 y 44 con 20 / -20 marca de sobrecompra / sobreventa. La ventana inferior muestra TSI (13,7,7) que oscila entre 78 y -69 con 50 / -50 marcando sobrecompra / sobrevendido. Observe cómo TSI en la ventana inferior es mucho más volátil que TSI en la ventana superior. Observe también que la TSI más sensible produjo dos lecturas de sobreventa y cuatro lecturas de sobrecompra (flechas azules). La sobrecompra y la sobreventa no son señales de una inversión inminente. Simplemente sugieren que los precios han llegado demasiado lejos demasiado rápido. Los cartistas deben esperar una señal de confirmación para sugerir una reversión real. Las líneas azules marcan el soporte y la resistencia usando líneas de tendencia, picos o valles. Una vez que se produce una lectura de sobrecompra o sobrevenda, los cartistas pueden usar estas líneas para definir una inversión de precio. Esto no iluminará las sierras, pero reducirá las señales negativas. Crossovers de la línea de señales El último parámetro del ajuste TSI es la línea de señal, que es simplemente una media móvil exponencial de TSI. Los crossovers de la línea de señal son de lejos las señales más comunes. Esto significa que habrá señales buenas, malas y feas. En un esfuerzo por reducir las señales y el ruido, los chartistas deben considerar el aumento de los ajustes para la ETI o la configuración del cuadro de precios. El siguiente ejemplo muestra TSI (40, 20, 10) utilizando un gráfico semanal. Esto significa que la línea de señal es una EMA de 10 períodos de ETI. No hubo escasez de señales en este gráfico como TSI cruzó la línea de señal por lo menos 12 veces desde abril de 2007 a julio de 2012. Conclusiones El verdadero índice de fuerza (TSI) es un indicador único basado en cambios de precios suavizados dobles. El cambio de precios representa el impulso en su forma más verdadera. El suavizado doble con dos promedios móviles exponenciales reduce el ruido y produce un oscilador que registra el precio bastante bien. Además de las señales de oscilador habituales, los chartistas pueden dibujar líneas de tendencia, líneas de soporte y líneas de resistencia directamente en TSI. A continuación, se pueden utilizar para generar señales basadas en rupturas y averías. Al igual que con todos los indicadores, las señales de la ETI deben confirmarse con otros indicadores y técnicas de análisis. SharpCharts El True Strength Index (TSI) está disponible como indicador para SharpCharts. Una vez seleccionados, los usuarios pueden colocar el indicador arriba, debajo o detrás del gráfico de precio subyacente. La colocación de la ETI directamente por detrás de la línea de precios acentúa los movimientos relativos a la acción del precio del valor subyacente. Los usuarios pueden aplicar opciones avanzadas para agregar líneas horizontales para establecer niveles de sobrecompra y sobreventa. El ajuste de los números en el cuadro Parámetros cambiará los ajustes. Haga clic aquí para ver un ejemplo vivo de TSI en acción. Estudio Adicional Análisis Técnico de los Mercados Financieros tiene un capítulo dedicado a los osciladores de impulso y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y contras, así como algunos ejemplos específicos de la tasa de cambio. El libro de Pring039s muestra los fundamentos de los indicadores de momentum cubriendo divergencias, crossovers y otras señales. Hay otros dos capítulos que cubren indicadores de impulso específicos con muchos ejemplos. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John J. Murphy Análisis Técnico Explicado por Martin Pring Martin PringPrevisión del Índice de Fuerza Verdadera por The TSI Trader El Índice de Fuerza Verdadera (TSI) es un indicador de impulso extremadamente sensible con muy poco tiempo de retraso en su representación del precio Movimiento momentum. El indicador está diseñado para que cuando está subiendo por encima de cero, el precio también está subiendo. Además, cuando el indicador está cayendo por debajo de cero, el precio también está cayendo. Tal vez esto suene demasiado bueno para ser cierto, pero es cierto El desafío con el uso del indicador TSI no es con las condiciones descritas anteriormente, pero con las condiciones no descritas anteriormente. Por ejemplo, qué está sucediendo al precio cuando el indicador está sobre cero y no levantándose O, qué está sucediendo al precio cuando el indicador está subiendo pero bajo cero Y así sucesivamente. Darn, justo cuando pensamos que encontramos el Santo Grial para robar el mercado de valores de la riqueza. Siempre hay una captura, isn8217t allí Afortunadamente, hay una solución bastante decente para responder a las preguntas que planteo. Y ese es el uso de añadir una media móvil al indicador TSI. Se puede utilizar un crossover del indicador con respecto a la media móvil agregada en los casos en que la dirección del precio no es una certeza. Así, por ejemplo, si el indicador está leyendo por debajo de cero, la única certeza es que el precio irá hacia el sur si el indicador sigue cayendo. Pero si el indicador está subiendo por debajo de cero y se ha cruzado a través de su promedio móvil acompañante que se puede tomar como una señal de compra. Este gráfico demostrará lo que he discutido. Este es un gráfico diario de GDX. El indicador TSI se muestra en el panel debajo del precio y su color es morado. La línea azul es la media móvil del indicador TSI. Aquí tengo el indicador TSI establecido en 13,13. El promedio móvil del indicador TSI se establece en 3. He dibujado líneas verticales blancas donde el indicador comienza a cruzar a través de su línea de media móvil y líneas blancas donde el indicador no se eleva más por encima de la LÍNEA CERO. Este gráfico es de 6 semanas de movimiento diario de precios y se puede ver que el indicador con precisión nos dio 3 buenas señales de compra y venta. Aquí hay otra mirada usando la misma configuración de ETI y de media móvil. Esta vez el gráfico es de GLD en una vista de 60 minutos, en lugar de un gráfico diario. Y vemos que en los últimos 6 o 7 sesiones de negociación diarias de la TSI nos dio un par de buenas comprar y vender señales (líneas verticales blancas). Estas operaciones eran algo no-brainers porque el aumento del indicador TSI estaba por encima de cero todo el tiempo 8211 por lo tanto sabíamos que el precio iba a subir con él. También voy a llamar a su atención el comercio posible dado a nosotros por nuestra comprensión de las Bandas de Bollinger. Comprar en la ruptura de la banda inferior (en círculo) y la venta en un descanso de la banda superior (también en círculos) habría funcionado bien. El calendario de este comercio habría sido un poco diferente del primer comercio de la ETI, pero muy similar. A estas alturas, las ruedas de tu cerebro deberían girar. Qué si un individuo combinó un entendimiento de las vendas de Bollinger junto con el índice verdadero de la fuerza como, utilice los dos indicadores juntos. Uno para confirmar el otro. Hummm8230. Ahora te mostraré una segunda estrategia de negociación usando el Índice de Fuerza Verdadera. Esta estrategia utiliza el concepto de divergencias. Normalmente, cuando el precio sube, la ETI también está aumentando. Y como el precio va más alto, el TSI va más alto con él. Pero a veces lo que sucede es que como precio hace un mayor alto, la ETI no confirma el rally por hacer su propio más alto. Cuando esto sucede levanta una bandera amarilla brillante para la precaución e inevitable una señal de la venta. He aquí un ejemplo de una divergencia en la que el precio continuó más alto, pero el indicador de la ETI no siguió más alto. En lugar de ello, advirtió de un impulso decreciente que no podría seguir sosteniendo precios más altos y más altos. Este es un gráfico diario del SampP500. Observe cómo la TSI gritaba VENDER durante días antes de que se produjera el mini-accidente de mayo de 2010, al divergir del precio de SampP500. También hemos aprendido la técnica de utilizar una media móvil en la ETI para generar señales de compra y venta. Observe cómo el indicador TSI púrpura cruzó por debajo de la media móvil azul (y se quedó allí) durante casi 2 semanas completas antes de la caída Ahora let8217s mirar otro ejemplo del Índice de Fuerza Verdadero donde nos da una señal de VENTA mientras que el precio sigue más alto en divergencia a El indicador. Este ejemplo es de SLV diario (plata). Lo que es realmente interesante es que la TSI no dio una sino dos señales de venta en el curso de sólo una semana o así. He colocado un círculo blanco alrededor de precio cuando hizo una mayor alta, mientras que vemos que TSI ha hecho una menor alta. Ambas situaciones representaban señales de SELL que gritaban. Echar un vistazo. Obsérvese cuán agudamente SLV intenta corregir la divergencia. Lo que sigue es un gráfico horario de Hecla Mining (HL). Observe cómo el precio está negociando plano para literalmente 4 días. Pero la TSI no cree que las cosas deben ser planas. En cambio, con sigilo, está subiendo y subiendo, cada vez más cerca de la cruzada ZERO. Cuando se crossover precio explota a la alza. Recuerde, cuando la ETI está subiendo por encima de CERO, es una certeza matemática que el precio también está aumentando. Acerca de mí John Townsend Ver mi perfil completoAnálisis Usando el Índice de Fuerza Verdadera Está interesado en descubrir una nueva herramienta técnica para utilizar en su análisis de las poblaciones mineras? Si es así, este artículo puede no sólo le interesa, también puede ayudarle a tomar mejores decisiones comerciales . Espero que usted esté familiarizado con las capacidades de gráficos que ofrece FreeStockCharts. De lo contrario, realmente se debe a sí mismo para explorar esta fuente increíblemente rico de gráficos en línea y en tiempo real, gestión de carteras y noticias específicas de la empresa. La razón principal por la que visito este sitio es que tienen mi indicador favorito, el Índice de Fuerza Verdadera. Puede seleccionar este indicador desde un menú de indicadores, mostrarlo en un panel inferior por debajo del precio, cambiar sus colores y parámetros, así como añadir un indicador. Esta capacidad agregada es agradable porque agrego una media móvil al indicador como te mostraré pronto. El Índice de Fuerza Verdadera, llamado TSI para abreviar, es un indicador de impulso sofisticado y extremadamente sensible con un tiempo de retraso muy bajo a la respuesta. El indicador fue inventado por William Blau y diseñado para dar un par de certezas interpretativas importantes a su usuario. Es decir, cuando el indicador está subiendo por encima de cero, el precio siempre está subiendo. Y, cuando el indicador está cayendo por debajo de cero, el precio siempre está cayendo. He aquí un gráfico horario de la reciente acción de precio de SWC que hice en FreeStockCharts. En el panel inferior hay dos líneas. La línea del Índice de Fuerza Verdadera (TSI) es la línea de color rosa. La línea azul es una media móvil de 3 periodos de la propia línea TSI. En este gráfico observamos que el índice del Índice de Fuerza Verdadera empezó a caer por debajo de cero el 3 de junio y llegó a un par de horas hasta el 7 de junio. Y el precio bajó de 12,48 a 11,40. Las flechas blancas en el lado derecho de la carta señalan el área donde el indicador estaba subiendo por encima de cero. Esto comenzó un par de horas hasta el 9 de junio y alcanzó su punto máximo al cierre del día siguiente. El precio durante este período aumentó de 12.30 a 12.80, o así. Los lectores muy observadores ya han descubierto cómo un comerciante experto podría utilizar la línea de color rosa, ya que cruzó por encima de la línea azul a principios de junio 8. Se generó una señal de compra mucho antes de esperar el crossover cero, y también hizo un trabajo perfecto de cruce De nuevo bajo la ETI cuando era más rentable cerrar el comercio al cierre el 10 de junio. Utilizando la señal dada por el crossover del indicador con la media móvil, podría haber comprado SWC por 11,40 el 8 de junio y vendido por 12,80. La celebración del comercio de tres días. A continuación quisiera presentar un par de otras maneras de interpretar la ETI. El siguiente gráfico diario de GDX proporciona nuestros ejemplos. En primer lugar, una herramienta interpretativa eficaz es buscar divergencias con respecto al indicador y movimiento de precios. Con esto quiero decir, buscar una ocasión de precio haciendo una mayor alta, mientras que el indicador TSI (por encima de cero) hace una menor alta. Por el contrario, busque una configuración donde el indicador TSI hace un mayor bajo (mientras que debajo de cero), mientras que el precio hace una menor baja. En segundo lugar, un desglose de una fuerte tendencia en el indicador es un signo seguro para actuar, como también muestra este gráfico. Para ser claros, hay tres métodos diferentes que la ETI se puede utilizar para hacer decisiones de compra y venta. Es una cuestión de preferencia personal, la intuición con la dinámica del mercado actual que determinará cuál de los tres elegiste usar y en qué circunstancia. Una revisión rápida de las señales BUY: 1. TSI cruza por encima de cero. 2. La ETI pasa por encima de la media móvil. 3. TSI hace más bajo (debajo de cero) mientras que el precio hace un más bajo bajo Y las señales de la VENTA: 1. TSI cruza debajo de cero 2. TSI cruza debajo de la media móvil 3. TSI hace un más bajo (sobre cero) mientras que el precio hace un más alto Alta 4. Tendencia de TSI se rompe Salvo las malas noticias para cerca del final de este artículo. Y es esto: nada, y no digo nada, funciona todo el tiempo. Ningún indicador en la tierra trabaja todo el tiempo. Incluso TSI. Ahora me siento mucho mejor que te he dicho el resto de la verdad. En serio, sin embargo, este es un gran indicador y una vez que usted entienda cómo usarlo, debe ayudar a sus decisiones de compra y venta de manera significativa. Un último gráfico. Este es un diario de GSS. El TSI dio la señal cero de la compra del cruce el 1 de marzo en un precio de cerca de 3. El rally continuó durante bastante tiempo - confirmado por los altos más altos en el TSI con cada alto más alto en GSS precio hasta que el precio alcanzó 4.75 el 15 de mayo. Punto, GSS había hecho un nuevo máximo, pero el TSI no lo hizo. Y que correctamente dio la señal de venta. Espero que el indicador del Índice de Fuerza Verdadera haya capturado su atención y curiosidad. Ese era el punto de este artículo. Tengo un sitio web en el que publico los gráficos de acciones de minería con mi análisis de Índice de Fuerza Verdadera y punteros. Los invito a visitar y aportar preguntas y análisis. La dirección es: theTSItrader. blogspot Le deseo comercio provechoso, John Townsend ha sido un inversionista de la bolsa / comerciante apagado y encendido por los últimos 35 años. Él está fascinado por todo tipo de indicadores y ha pasado muchas horas ponderando el análisis técnico. Johns pasión por el oro, los mineros, y el análisis no es una profesión, pero un hobby serio. Artículos relacionados
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